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Nagoya Railroad Co., Ltd. 백테스트
Nagoya Railroad Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.7%, MDD -11.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.9%, MDD -58.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.7%, MDD -11.6%, Sharpe 0.19, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 46.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.7%, MDD -11.6%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=38 |
0.7% | -11.6% | 0.19 | 0.06 | 1.2배 | 16 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.5 |
0.7% | -11.6% | 0.16 | 0.06 | 1.2배 | 18 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=182 |
0.4% | -47.7% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 55 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=76 |
-0.1% | -46.4% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 41 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=27, mult=3.5 |
0.2% | -21.4% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 32 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=209 |
-0.2% | -46.1% | 0.05 | -0.00 | 1.0배 | 47 | 47% |
| Supertrend period=23, mult=4.1 |
-3.1% | -64.4% | -0.15 | -0.05 | 0.4배 | 119 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.01 |
-3.0% | -67.7% | -0.16 | -0.04 | 0.5배 | 237 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-4.5% | -71.8% | -0.26 | -0.06 | 0.3배 | 311 | 51% |
| MACD fast=16, slow=45, signal=13 |
-6.8% | -85.2% | -0.43 | -0.08 | 0.2배 | 353 | 51% |
| 매수후보유 | 0.9% | -58.0% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.