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Sankyu Inc. 백테스트
Sankyu Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.6%, MDD -74.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.6%, MDD -67.0%, Sharpe 0.53, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=74 |
10.6% | -67.0% | 0.53 | 0.16 | 13.3배 | 95 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=49 |
10.0% | -65.7% | 0.51 | 0.15 | 11.5배 | 87 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=63, threshold=-0.07 |
8.6% | -68.5% | 0.44 | 0.13 | 8.3배 | 237 | 76% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=63 |
7.9% | -69.2% | 0.40 | 0.11 | 7.0배 | 75 | 81% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=12 |
6.5% | -59.6% | 0.40 | 0.11 | 5.0배 | 164 | 42% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
6.4% | -70.3% | 0.37 | 0.09 | 4.9배 | 83 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.8 |
5.3% | -53.0% | 0.35 | 0.10 | 3.8배 | 111 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
4.0% | -73.8% | 0.28 | 0.05 | 2.7배 | 203 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=12, mult=2.9 |
2.8% | -55.4% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 101 | 33% |
| MACD fast=15, slow=48, signal=18 |
1.2% | -79.7% | 0.17 | 0.01 | 1.4배 | 313 | 53% |
| 매수후보유 | 12.6% | -74.7% | 0.51 | 0.17 | 20.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 17일 평균가격이 74일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일 평균이 74일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.