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Mitsui O.S.K.Lines,Ltd. 백테스트
Mitsui O.S.K.Lines,Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.8%, MDD -53.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -92.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.8%, MDD -53.3%, Sharpe 0.52, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 39.0%p 개선됐습니다(CAGR 10.8%, MDD -53.3%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=171 |
10.8% | -53.3% | 0.52 | 0.20 | 15.1배 | 41 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=212 |
10.2% | -60.6% | 0.50 | 0.17 | 13.2배 | 41 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=164, exitN=28 |
7.6% | -36.6% | 0.48 | 0.21 | 7.1배 | 46 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.7 |
6.3% | -47.4% | 0.43 | 0.13 | 5.1배 | 62 | 21% |
| Supertrend period=33, mult=5 |
7.6% | -60.1% | 0.41 | 0.13 | 7.0배 | 95 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=11 |
6.5% | -48.0% | 0.39 | 0.14 | 5.3배 | 182 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=0.06 |
5.9% | -58.7% | 0.36 | 0.10 | 4.6배 | 324 | 43% |
| MACD fast=11, slow=34, signal=17 |
4.2% | -81.4% | 0.29 | 0.05 | 3.0배 | 387 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
4.2% | -87.4% | 0.29 | 0.05 | 3.0배 | 349 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=20, mult=0.9 |
3.8% | -78.5% | 0.27 | 0.05 | 2.7배 | 259 | 47% |
| 매수후보유 | 9.2% | -92.3% | 0.42 | 0.10 | 10.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 31일 지수이동평균이 171일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일선이 171일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.