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SG Holdings Co., Ltd. 백테스트
SG Holdings Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.6%, MDD -10.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -60.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.6%, MDD -10.3%, Sharpe 0.56, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 5.8%, MDD -14.1%, 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 49.9%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -10.3%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=32 |
5.6% | -10.3% | 0.56 | 0.54 | 1.6배 | 10 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=16, mult=2.7 |
3.5% | -10.9% | 0.53 | 0.32 | 1.3배 | 10 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.24 |
5.8% | -14.1% | 0.50 | 0.41 | 1.6배 | 16 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.9 |
3.4% | -39.7% | 0.29 | 0.08 | 1.3배 | 29 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=38 |
3.5% | -51.5% | 0.28 | 0.07 | 1.3배 | 23 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=77 |
3.4% | -46.9% | 0.27 | 0.07 | 1.3배 | 29 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=180 |
3.4% | -46.6% | 0.27 | 0.07 | 1.3배 | 15 | 38% |
| Supertrend period=9, mult=3 |
3.3% | -52.5% | 0.27 | 0.06 | 1.3배 | 53 | 46% |
| MACD fast=16, slow=36, signal=15 |
-3.5% | -56.3% | -0.10 | -0.06 | 0.7배 | 109 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.26 |
-9.2% | -65.5% | -0.35 | -0.14 | 0.4배 | 231 | 50% |
| 매수후보유 | 6.0% | -60.2% | 0.35 | 0.10 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.