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Kamigumi Co., Ltd. 백테스트
Kamigumi Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -46.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.7%, MDD -17.9%, Sharpe 0.37, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 6.2%, MDD -46.6%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=28 |
1.7% | -17.9% | 0.37 | 0.10 | 1.6배 | 14 | 6% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.14 |
6.2% | -46.6% | 0.36 | 0.13 | 4.7배 | 3 | 100% |
| EMA 크로스오버 fast=64, slow=280 |
3.6% | -46.8% | 0.29 | 0.08 | 2.5배 | 23 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=193 |
3.2% | -51.3% | 0.26 | 0.06 | 2.2배 | 44 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.3 |
1.1% | -31.4% | 0.17 | 0.04 | 1.3배 | 30 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=42 |
-1.9% | -81.1% | 0.02 | -0.02 | 0.6배 | 121 | 77% |
| Supertrend period=12, mult=4.3 |
-1.5% | -75.2% | 0.01 | -0.02 | 0.7배 | 99 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=21, mult=4 |
-0.2% | -47.8% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 34 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.04 |
-5.1% | -85.1% | -0.19 | -0.06 | 0.3배 | 310 | 57% |
| MACD fast=17, slow=41, signal=19 |
-6.1% | -87.8% | -0.25 | -0.07 | 0.2배 | 308 | 50% |
| 매수후보유 | 6.3% | -46.6% | 0.36 | 0.13 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.