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KDDI Corporation 백테스트
KDDI Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.1%, MDD -41.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -86.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.6%, MDD -55.4%, Sharpe 0.35, 시장 노출 78%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 30.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -41.2%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=199, threshold=-0.11 |
5.6% | -55.4% | 0.35 | 0.10 | 4.3배 | 129 | 78% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=129 |
5.1% | -41.2% | 0.34 | 0.12 | 3.8배 | 37 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=257 |
4.8% | -44.8% | 0.32 | 0.11 | 3.5배 | 33 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.3 |
2.2% | -14.0% | 0.31 | 0.15 | 1.8배 | 28 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=27 |
2.0% | -20.3% | 0.30 | 0.10 | 1.7배 | 16 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=61 |
3.1% | -43.9% | 0.26 | 0.07 | 2.3배 | 47 | 51% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
-2.7% | -61.2% | -0.00 | -0.04 | 0.5배 | 97 | 52% |
| MACD fast=17, slow=39, signal=19 |
-3.4% | -75.8% | -0.03 | -0.04 | 0.4배 | 305 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=18, mult=2.4 |
-3.0% | -66.6% | -0.09 | -0.05 | 0.4배 | 131 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-5.8% | -84.0% | -0.16 | -0.07 | 0.2배 | 221 | 52% |
| 매수후보유 | 3.4% | -86.0% | 0.27 | 0.04 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 199일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 199일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.