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Kadokawa Corporation 백테스트
Kadokawa Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -53.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 5.9%, MDD -51.1%, Sharpe 0.36, 시장 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=9, slow=13, signal=9 |
5.9% | -51.1% | 0.36 | 0.12 | 2.0배 | 278 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=75, slow=136 |
5.3% | -54.9% | 0.33 | 0.10 | 1.9배 | 29 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
5.0% | -66.3% | 0.32 | 0.08 | 1.8배 | 184 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=66 |
4.8% | -48.4% | 0.31 | 0.10 | 1.7배 | 21 | 56% |
| Supertrend period=27, mult=4.2 |
3.8% | -63.8% | 0.28 | 0.06 | 1.6배 | 55 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=2.2 |
3.2% | -38.6% | 0.27 | 0.08 | 1.4배 | 94 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=191 |
1.7% | -53.5% | 0.20 | 0.03 | 1.2배 | 31 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=12, mult=1.9 |
0.5% | -45.1% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 78 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=25 |
0.3% | -22.1% | 0.08 | 0.02 | 1.0배 | 10 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=0.13 |
-1.5% | -51.3% | 0.04 | -0.03 | 0.8배 | 121 | 29% |
| 매수후보유 | 9.9% | -53.8% | 0.44 | 0.18 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(9·13일)이 신호선(9일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.