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Japan Airport Terminal Co., Ltd. 백테스트
Japan Airport Terminal Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -71.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.1%, MDD -37.0%, Sharpe 0.34, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.7%, MDD -75.6%, 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=23 |
3.1% | -37.0% | 0.34 | 0.08 | 2.2배 | 22 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=192 |
4.7% | -75.6% | 0.31 | 0.06 | 3.2배 | 41 | 55% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
1.5% | -73.5% | 0.19 | 0.02 | 1.5배 | 99 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=15 |
1.8% | -49.4% | 0.19 | 0.04 | 1.6배 | 78 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=159 |
1.2% | -80.6% | 0.17 | 0.01 | 1.4배 | 69 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.04 |
0.8% | -80.1% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 245 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=1.5 |
0.2% | -71.5% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 229 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=8, mult=2.8 |
-0.1% | -64.8% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 93 | 27% |
| MACD fast=14, slow=48, signal=19 |
-1.2% | -73.9% | 0.09 | -0.02 | 0.7배 | 301 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-5.6% | -83.9% | -0.08 | -0.07 | 0.2배 | 449 | 52% |
| 매수후보유 | 6.8% | -71.6% | 0.36 | 0.09 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.