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Yamada Holding Co., Ltd. 백테스트
Yamada Holding Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.7%, MDD -83.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -14.3%, Sharpe 0.42, 시장 노출 1%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=39 |
2.2% | -14.3% | 0.42 | 0.15 | 1.7배 | 4 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.4 |
1.8% | -19.4% | 0.28 | 0.09 | 1.6배 | 16 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=78, slow=87 |
1.0% | -70.4% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 155 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=30 |
1.1% | -70.1% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 83 | 42% |
| MACD fast=12, slow=52, signal=11 |
0.6% | -72.3% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 369 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=27, mult=3.6 |
0.6% | -46.1% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 67 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=69 |
-0.2% | -84.7% | 0.11 | -0.00 | 0.9배 | 75 | 52% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
-1.5% | -86.8% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 111 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.11 |
-3.2% | -90.1% | -0.10 | -0.04 | 0.4배 | 203 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.36 |
-7.8% | -93.7% | -0.23 | -0.08 | 0.1배 | 657 | 50% |
| 매수후보유 | 3.7% | -83.0% | 0.28 | 0.05 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.