추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
MISUMI Group Inc. 백테스트
MISUMI Group Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -67.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.9%, MDD -57.6%, Sharpe 0.32, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=286 |
4.9% | -57.6% | 0.32 | 0.08 | 3.4배 | 25 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=207 |
4.0% | -63.3% | 0.29 | 0.06 | 2.8배 | 53 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=88 |
3.7% | -73.5% | 0.27 | 0.05 | 2.5배 | 51 | 74% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=24 |
0.8% | -14.5% | 0.22 | 0.06 | 1.2배 | 4 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.2 |
2.3% | -51.2% | 0.21 | 0.04 | 1.8배 | 138 | 44% |
| MACD fast=28, slow=71, signal=31 |
1.6% | -58.4% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 166 | 53% |
| Supertrend period=8, mult=4.2 |
1.1% | -68.8% | 0.17 | 0.02 | 1.3배 | 118 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=-0.04 |
-0.3% | -70.5% | 0.12 | -0.00 | 0.9배 | 271 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=23, mult=3.8 |
-0.5% | -53.6% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 68 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-2.8% | -82.8% | 0.01 | -0.03 | 0.5배 | 212 | 55% |
| 매수후보유 | 6.7% | -67.8% | 0.36 | 0.10 | 5.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 49일 지수이동평균이 286일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일선이 286일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.