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Sundrug Co., Ltd. 백테스트
Sundrug Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -64.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.1%, MDD -61.9%, Sharpe 0.38, 시장 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=176 |
6.1% | -61.9% | 0.38 | 0.10 | 4.6배 | 48 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=173 |
6.1% | -48.4% | 0.38 | 0.13 | 4.5배 | 32 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=88 |
4.3% | -64.8% | 0.30 | 0.07 | 3.0배 | 36 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=24 |
2.2% | -27.0% | 0.29 | 0.08 | 1.7배 | 18 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.03 |
3.0% | -66.4% | 0.24 | 0.04 | 2.1배 | 192 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
1.0% | -18.7% | 0.20 | 0.05 | 1.3배 | 16 | 5% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
1.3% | -71.9% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 89 | 52% |
| MACD fast=25, slow=31, signal=32 |
0.2% | -66.4% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 227 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=65, atrPeriod=25, mult=2.3 |
-1.3% | -67.7% | 0.02 | -0.02 | 0.7배 | 124 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-2.2% | -69.9% | 0.01 | -0.03 | 0.6배 | 217 | 55% |
| 매수후보유 | 8.6% | -64.9% | 0.42 | 0.13 | 8.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 25일 평균가격이 176일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일 평균이 176일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.