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Mirae Asset Tiger Inverse ETF 백테스트
Mirae Asset Tiger Inverse ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -2.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.5%, MDD -91.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -2.4%, Sharpe 0.09, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.6%p 높고, MDD는 88.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -2.4%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=39 |
0.1% | -2.4% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=17, threshold=0.14 |
-0.2% | -25.8% | 0.02 | -0.01 | 1.0배 | 10 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.4 |
-0.7% | -34.9% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 20 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=72, slow=88 |
-1.9% | -51.0% | -0.11 | -0.04 | 0.7배 | 59 | 40% |
| Supertrend period=19, mult=4.9 |
-3.3% | -55.3% | -0.11 | -0.06 | 0.6배 | 51 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=46 |
-2.0% | -34.9% | -0.13 | -0.06 | 0.7배 | 30 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=62, atrPeriod=23, mult=2.8 |
-2.2% | -39.0% | -0.16 | -0.06 | 0.7배 | 50 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=46 |
-2.7% | -38.3% | -0.17 | -0.07 | 0.6배 | 46 | 37% |
| MACD fast=19, slow=31, signal=27 |
-7.4% | -77.9% | -0.35 | -0.10 | 0.3배 | 158 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-7.4% | -78.5% | -0.37 | -0.09 | 0.3배 | 136 | 43% |
| 매수후보유 | -12.5% | -91.2% | -0.48 | -0.14 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.