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MIRAE ASSET TIGER COSMETICS ETF 백테스트
MIRAE ASSET TIGER COSMETICS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -19.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.8%, MDD -72.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.9%, MDD -19.0%, Sharpe 0.42, 시장 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.8%p 높고, MDD는 53.6%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -19.0%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=31 |
3.9% | -19.0% | 0.42 | 0.21 | 1.5배 | 48 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=5 |
3.5% | -25.3% | 0.33 | 0.14 | 1.5배 | 64 | 19% |
| MACD fast=18, slow=41, signal=17 |
3.9% | -44.1% | 0.29 | 0.09 | 1.5배 | 105 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=2.2 |
2.7% | -39.9% | 0.26 | 0.07 | 1.3배 | 62 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=74 |
3.0% | -36.7% | 0.25 | 0.08 | 1.4배 | 39 | 44% |
| Supertrend period=16, mult=2.6 |
2.8% | -36.1% | 0.24 | 0.08 | 1.3배 | 87 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=14, mult=2.6 |
0.9% | -31.3% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 40 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=33, threshold=0.12 |
0.6% | -23.0% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 96 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=24 |
-1.1% | -39.6% | 0.05 | -0.03 | 0.9배 | 71 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-2.5% | -52.3% | -0.02 | -0.05 | 0.8배 | 137 | 50% |
| 매수후보유 | -4.8% | -72.5% | -0.00 | -0.07 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 12일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.