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KODEX KOSPI 100 ETF 백테스트
KODEX KOSPI 100 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.4%, MDD -25.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.5%, MDD -41.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.4%, MDD -25.7%, Sharpe 0.86, 시장 노출 23%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 16.4%, MDD -41.2%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 낮지만, MDD는 15.5%p 개선됐습니다(CAGR 12.4%, MDD -25.7%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=19 |
12.4% | -25.7% | 0.86 | 0.48 | 3.4배 | 12 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=154 |
16.4% | -41.2% | 0.77 | 0.40 | 4.9배 | 15 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=68 |
16.1% | -41.2% | 0.75 | 0.39 | 4.8배 | 15 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=74 |
15.0% | -41.2% | 0.71 | 0.36 | 4.3배 | 19 | 67% |
| Supertrend period=18, mult=4.4 |
11.8% | -36.9% | 0.66 | 0.32 | 3.2배 | 52 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=0.03 |
13.0% | -41.2% | 0.66 | 0.32 | 3.6배 | 79 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=20, mult=2.9 |
11.1% | -33.6% | 0.64 | 0.33 | 3.0배 | 46 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=2.1 |
10.3% | -29.7% | 0.63 | 0.35 | 2.8배 | 56 | 32% |
| MACD fast=19, slow=55, signal=21 |
10.8% | -38.9% | 0.62 | 0.28 | 2.9배 | 90 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
2.8% | -40.4% | 0.24 | 0.07 | 1.3배 | 178 | 53% |
| 매수후보유 | 16.5% | -41.2% | 0.72 | 0.40 | 5.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.