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MIRAE ASSET TIGER KOSPI ETF 백테스트
MIRAE ASSET TIGER KOSPI ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.2%, MDD -19.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 12.7%, MDD -42.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.2%, MDD -19.5%, Sharpe 0.82, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 13.7%, MDD -38.6%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 23.4%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -19.5%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=20 |
11.2% | -19.5% | 0.82 | 0.57 | 2.6배 | 6 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=2 |
9.2% | -20.2% | 0.79 | 0.46 | 2.2배 | 58 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.13 |
12.9% | -38.6% | 0.77 | 0.33 | 3.0배 | 13 | 24% |
| Supertrend period=16, mult=4.3 |
11.5% | -24.1% | 0.77 | 0.48 | 2.6배 | 42 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=93 |
13.7% | -38.6% | 0.74 | 0.35 | 3.1배 | 17 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=68 |
12.7% | -28.0% | 0.74 | 0.45 | 2.9배 | 24 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=23 |
11.5% | -22.4% | 0.74 | 0.51 | 2.6배 | 30 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=17, mult=2.6 |
9.4% | -22.7% | 0.65 | 0.41 | 2.2배 | 42 | 38% |
| MACD fast=12, slow=55, signal=17 |
9.0% | -38.9% | 0.65 | 0.23 | 2.2배 | 96 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
2.0% | -37.8% | 0.21 | 0.05 | 1.2배 | 144 | 57% |
| 매수후보유 | 12.7% | -42.9% | 0.63 | 0.30 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 43일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.