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KIM ACE S&P500 ETF 백테스트
KIM ACE S&P500 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 13.4%, MDD -12.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.6%, MDD -19.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 14.0%, MDD -14.7%, Sharpe 1.38, 시장 노출 66%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 15.1%, MDD -21.2%, 노출 80%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 낮지만, MDD는 4.6%p 개선됐습니다(CAGR 13.4%, MDD -12.8%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
14.0% | -14.7% | 1.38 | 0.95 | 2.2배 | 34 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=23 |
14.6% | -15.6% | 1.35 | 0.94 | 2.3배 | 22 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=50, threshold=0.02 |
13.4% | -12.8% | 1.35 | 1.05 | 2.1배 | 36 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=15, mult=2.2 |
12.7% | -17.1% | 1.32 | 0.74 | 2.0배 | 26 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.2 |
12.6% | -16.8% | 1.29 | 0.75 | 2.0배 | 22 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=57 |
15.1% | -21.2% | 1.26 | 0.71 | 2.3배 | 9 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=100 |
13.6% | -15.1% | 1.18 | 0.90 | 2.1배 | 13 | 74% |
| Supertrend period=29, mult=3.7 |
12.5% | -15.9% | 1.13 | 0.79 | 2.0배 | 38 | 73% |
| MACD fast=17, slow=47, signal=16 |
8.9% | -17.4% | 1.03 | 0.51 | 1.7배 | 52 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=15 |
5.5% | -15.0% | 0.74 | 0.37 | 1.4배 | 32 | 41% |
| 매수후보유 | 17.6% | -19.3% | 1.16 | 0.91 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.