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KB RISE 200 Total Return ETF 백테스트
KB RISE 200 Total Return ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 23.1%, MDD -20.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 25.7%, MDD -40.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 23.1%, MDD -20.8%, Sharpe 1.16, 시장 노출 28%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 24.0%, MDD -28.9%, 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 낮지만, MDD는 19.9%p 개선됐습니다(CAGR 23.1%, MDD -20.8%, 노출 28%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=17 |
23.1% | -20.8% | 1.16 | 1.11 | 3.6배 | 10 | 28% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
21.6% | -21.5% | 1.11 | 1.00 | 3.3배 | 18 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=49 |
24.0% | -28.9% | 1.09 | 0.83 | 3.7배 | 31 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.9 |
16.3% | -24.2% | 1.07 | 0.67 | 2.5배 | 40 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=45 |
23.2% | -27.0% | 1.06 | 0.86 | 3.6배 | 10 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=11, mult=1.6 |
20.6% | -27.8% | 1.05 | 0.74 | 3.1배 | 36 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=78 |
22.0% | -29.9% | 0.98 | 0.74 | 3.4배 | 14 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=64, threshold=0.12 |
19.6% | -29.9% | 0.97 | 0.66 | 3.0배 | 22 | 25% |
| MACD fast=17, slow=34, signal=23 |
16.4% | -29.3% | 0.91 | 0.56 | 2.5배 | 57 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.06 |
11.5% | -43.2% | 0.66 | 0.27 | 1.9배 | 91 | 61% |
| 매수후보유 | 25.7% | -40.7% | 0.96 | 0.63 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 17 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 17) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.