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Mirae Asset Tiger KRX Bio K-New Deal ETF 백테스트
Mirae Asset Tiger KRX Bio K-New Deal ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.3%, MDD -3.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -7.0%, MDD -62.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.6%, MDD -20.0%, Sharpe 0.18, 시장 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 42.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -3.9%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=215 |
1.6% | -20.0% | 0.18 | 0.08 | 1.1배 | 6 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=32 |
0.3% | -3.9% | 0.13 | 0.08 | 1.0배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=173 |
0.3% | -20.0% | 0.12 | 0.02 | 1.0배 | 8 | 37% |
| Supertrend period=17, mult=3.8 |
-1.0% | -35.7% | 0.02 | -0.03 | 0.9배 | 26 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.4 |
-1.2% | -21.6% | -0.01 | -0.06 | 0.9배 | 22 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=13, mult=1.5 |
-1.0% | -29.5% | -0.03 | -0.04 | 0.9배 | 44 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=-0.09 |
-3.5% | -41.0% | -0.04 | -0.09 | 0.8배 | 42 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=24 |
-3.9% | -24.7% | -0.17 | -0.16 | 0.8배 | 16 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-8.5% | -51.7% | -0.39 | -0.16 | 0.6배 | 54 | 46% |
| MACD fast=20, slow=27, signal=15 |
-12.0% | -58.5% | -0.53 | -0.20 | 0.5배 | 69 | 49% |
| 매수후보유 | -7.0% | -62.6% | -0.08 | -0.11 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 23일 평균가격이 215일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일 평균이 215일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.