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KB RISE S&P500 ETF 백테스트
KB RISE S&P500 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.4%, MDD -12.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.7%, MDD -19.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 11.9%, MDD -13.8%, Sharpe 1.38, 시장 노출 47%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 13.4%, MDD -12.0%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 낮지만, MDD는 5.8%p 개선됐습니다(CAGR 13.4%, MDD -12.0%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=23, slow=52, signal=20 |
11.9% | -13.8% | 1.38 | 0.86 | 1.8배 | 37 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=30 |
13.4% | -12.0% | 1.35 | 1.12 | 2.0배 | 32 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=22 |
12.7% | -19.4% | 1.19 | 0.65 | 1.9배 | 30 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.8 |
10.2% | -10.5% | 1.17 | 0.97 | 1.7배 | 18 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
12.6% | -17.2% | 1.16 | 0.74 | 1.9배 | 24 | 72% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=12, mult=3.6 |
7.0% | -7.2% | 1.13 | 0.97 | 1.4배 | 18 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=27 |
12.3% | -18.6% | 1.13 | 0.66 | 1.9배 | 20 | 72% |
| ROC 모멘텀 n=51, threshold=0.02 |
10.4% | -12.7% | 1.09 | 0.82 | 1.7배 | 38 | 60% |
| Supertrend period=8, mult=4.8 |
10.9% | -20.9% | 1.07 | 0.52 | 1.8배 | 22 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=20 |
7.5% | -11.0% | 1.03 | 0.68 | 1.5배 | 20 | 40% |
| 매수후보유 | 15.7% | -19.6% | 1.05 | 0.80 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(23·52일)이 신호선(20일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.