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NH -Amundi HANARO K-Semiconductor ETF Units 백테스트
NH -Amundi HANARO K-Semiconductor ETF Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 38.6%, MDD -20.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 40.0%, MDD -53.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 44.9%, MDD -25.5%, Sharpe 1.49, 시장 노출 35%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 49.4%, MDD -53.5%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 28.0%p 개선됐습니다(CAGR 38.6%, MDD -20.8%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=17 |
44.9% | -25.5% | 1.49 | 1.76 | 6.4배 | 10 | 35% |
| MACD fast=22, slow=47, signal=10 |
39.8% | -29.3% | 1.40 | 1.36 | 5.3배 | 52 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=1.5 |
38.6% | -20.8% | 1.37 | 1.85 | 5.1배 | 40 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=26 |
44.5% | -30.6% | 1.36 | 1.46 | 6.3배 | 20 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=25 |
42.7% | -34.5% | 1.34 | 1.24 | 5.9배 | 32 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=189 |
49.4% | -53.5% | 1.32 | 0.92 | 7.5배 | 3 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=20, mult=1.6 |
38.5% | -25.5% | 1.31 | 1.51 | 5.1배 | 30 | 51% |
| Supertrend period=12, mult=3.8 |
34.4% | -25.5% | 1.24 | 1.35 | 4.4배 | 28 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=-0.04 |
44.7% | -53.5% | 1.20 | 0.83 | 6.3배 | 19 | 69% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.08 |
30.9% | -27.9% | 1.17 | 1.11 | 3.8배 | 84 | 58% |
| 매수후보유 | 40.0% | -53.5% | 1.05 | 0.75 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 17 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 17) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.