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하림지주 백테스트
하림지주의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.9%, MDD -44.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 0.3%, MDD -80.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 6.5%, MDD -48.5%, Sharpe 0.32, 시장 노출 79%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.2%p 높고, MDD는 32.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -44.3%, 노출 79%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=20, mult=2.3 |
6.5% | -48.5% | 0.32 | 0.13 | 5.3배 | 66 | 79% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=15 |
5.9% | -44.3% | 0.31 | 0.13 | 4.6배 | 38 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=42 |
4.9% | -58.8% | 0.27 | 0.08 | 3.5배 | 26 | 80% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=27, mult=3.5 |
4.9% | -50.0% | 0.27 | 0.10 | 3.6배 | 16 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=70 |
3.2% | -55.0% | 0.26 | 0.06 | 2.3배 | 28 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.6 |
3.0% | -49.2% | 0.25 | 0.06 | 2.2배 | 22 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=-0.01 |
3.4% | -62.9% | 0.23 | 0.05 | 2.4배 | 84 | 81% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.06 |
3.2% | -50.9% | 0.22 | 0.06 | 2.3배 | 126 | 81% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=28 |
1.1% | -64.8% | 0.15 | 0.02 | 1.4배 | 120 | 10% |
| MACD fast=11, slow=55, signal=11 |
-0.0% | -58.8% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 138 | 17% |
| 매수후보유 | 0.3% | -80.9% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 20일·폭 2.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.