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대한광통신 백테스트
대한광통신의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 12.1%, MDD -62.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 1.8%, MDD -99.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 15.5%, MDD -86.6%, Sharpe 0.54, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 13.7%p 높고, MDD는 12.6%p 개선됐습니다(CAGR 12.1%, MDD -62.4%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=2.6 |
15.5% | -86.6% | 0.54 | 0.18 | 45.7배 | 168 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=176 |
15.0% | -75.5% | 0.53 | 0.20 | 40.8배 | 44 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=53 |
14.4% | -62.7% | 0.53 | 0.23 | 35.5배 | 24 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.13 |
12.7% | -75.4% | 0.49 | 0.17 | 23.6배 | 161 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=5, mult=2.7 |
12.1% | -62.4% | 0.48 | 0.19 | 20.4배 | 46 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=157 |
12.5% | -67.6% | 0.48 | 0.18 | 22.4배 | 54 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=26 |
11.8% | -70.4% | 0.48 | 0.17 | 19.3배 | 40 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
12.2% | -92.2% | 0.48 | 0.13 | 21.1배 | 504 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.2 |
7.0% | -84.3% | 0.36 | 0.08 | 5.9배 | 206 | 24% |
| MACD fast=16, slow=24, signal=6 |
-0.7% | -96.5% | 0.23 | -0.01 | 0.8배 | 530 | 51% |
| 매수후보유 | 1.8% | -99.2% | 0.35 | 0.02 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 2.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.