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HLB 백테스트
HLB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 21.8%, MDD -67.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -11.2%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 24.0%, MDD -73.2%, Sharpe 0.68, 시장 노출 27%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 25.6%, MDD -89.5%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 35.3%p 높고, MDD는 26.8%p 개선됐습니다(CAGR 21.8%, MDD -67.6%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=1.8 |
24.0% | -73.2% | 0.68 | 0.33 | 299.3배 | 388 | 27% |
| Supertrend period=10, mult=3.1 |
25.6% | -89.5% | 0.68 | 0.29 | 418.1배 | 158 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=10, threshold=0.14 |
21.8% | -67.6% | 0.67 | 0.32 | 184.1배 | 438 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=16, mult=1.2 |
22.8% | -81.9% | 0.67 | 0.28 | 227.8배 | 280 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
17.6% | -89.8% | 0.57 | 0.20 | 72.8배 | 494 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=27 |
15.9% | -89.3% | 0.54 | 0.18 | 50.1배 | 406 | 34% |
| MACD fast=5, slow=28, signal=9 |
9.7% | -94.7% | 0.45 | 0.10 | 11.5배 | 661 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=45 |
5.7% | -94.5% | 0.37 | 0.06 | 4.4배 | 156 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=51 |
5.7% | -86.6% | 0.34 | 0.07 | 4.4배 | 32 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=208 |
1.2% | -94.1% | 0.26 | 0.01 | 1.4배 | 28 | 35% |
| 매수후보유 | -11.2% | -100.0% | 0.28 | -0.11 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 11일 평균의 상단 밴드(변동성 1.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 11일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.