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SFA반도체 백테스트
SFA반도체의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.5%, MDD -68.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.2%, MDD -90.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.8%, MDD -78.6%, Sharpe 0.41, 시장 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 13.0%p 높고, MDD는 12.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -68.5%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=78 |
8.8% | -78.6% | 0.41 | 0.11 | 8.3배 | 54 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=16, mult=1.2 |
8.7% | -78.1% | 0.41 | 0.11 | 8.3배 | 208 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=144 |
6.4% | -85.7% | 0.36 | 0.07 | 4.8배 | 54 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.1 |
6.5% | -68.5% | 0.35 | 0.10 | 4.9배 | 108 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.07 |
5.5% | -82.6% | 0.33 | 0.07 | 3.9배 | 238 | 37% |
| Supertrend period=17, mult=2.9 |
5.2% | -76.9% | 0.32 | 0.07 | 3.6배 | 164 | 42% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=14 |
3.5% | -88.3% | 0.29 | 0.04 | 2.4배 | 274 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=49 |
2.9% | -89.0% | 0.27 | 0.03 | 2.1배 | 104 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=28 |
2.6% | -70.9% | 0.23 | 0.04 | 1.9배 | 216 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.42 |
1.0% | -87.6% | 0.22 | 0.01 | 1.3배 | 424 | 47% |
| 매수후보유 | -4.2% | -90.8% | 0.21 | -0.05 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 22일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 78일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.