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주성엔지니어링 백테스트
주성엔지니어링의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 13.1%, MDD -61.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -97.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 19.6%, MDD -73.3%, Sharpe 0.61, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.8%, MDD -67.9%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.1%p 높고, MDD는 24.6%p 개선됐습니다(CAGR 13.1%, MDD -61.0%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=61 |
19.6% | -73.3% | 0.61 | 0.27 | 114.1배 | 114 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=66 |
19.1% | -65.9% | 0.61 | 0.29 | 102.9배 | 94 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=55 |
19.8% | -67.9% | 0.61 | 0.29 | 120.5배 | 68 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.2 |
15.6% | -72.3% | 0.55 | 0.22 | 46.1배 | 138 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=23 |
13.1% | -61.0% | 0.54 | 0.21 | 25.8배 | 40 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=43, threshold=0 |
15.2% | -80.5% | 0.53 | 0.19 | 42.6배 | 378 | 50% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
14.1% | -84.8% | 0.51 | 0.17 | 33.2배 | 66 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=17, mult=1.4 |
12.6% | -74.7% | 0.49 | 0.17 | 23.0배 | 160 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
5.4% | -85.4% | 0.34 | 0.06 | 4.0배 | 438 | 47% |
| MACD fast=6, slow=56, signal=16 |
2.1% | -85.7% | 0.27 | 0.02 | 1.7배 | 462 | 51% |
| 매수후보유 | 2.5% | -97.9% | 0.36 | 0.03 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 14일 평균가격이 61일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 14일 평균이 61일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.