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이오테크닉스 백테스트
이오테크닉스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 12.8%, MDD -65.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.9%, MDD -84.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 20.7%, MDD -72.2%, Sharpe 0.63, 시장 노출 81%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 높고, MDD는 11.9%p 개선됐습니다(CAGR 12.8%, MDD -65.8%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=56 |
20.7% | -72.2% | 0.63 | 0.29 | 131.3배 | 76 | 81% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=21 |
12.8% | -65.8% | 0.50 | 0.19 | 22.6배 | 176 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=97 |
11.4% | -70.6% | 0.47 | 0.16 | 16.3배 | 80 | 58% |
| MACD fast=18, slow=39, signal=14 |
10.5% | -77.0% | 0.45 | 0.14 | 13.3배 | 300 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=-0.07 |
9.5% | -81.1% | 0.43 | 0.12 | 10.4배 | 436 | 70% |
| Supertrend period=22, mult=4.7 |
8.8% | -81.0% | 0.41 | 0.11 | 9.0배 | 84 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=0.7 |
8.5% | -59.7% | 0.40 | 0.14 | 8.2배 | 228 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=5 |
8.2% | -73.2% | 0.40 | 0.11 | 7.7배 | 332 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=29, mult=0.9 |
5.3% | -70.3% | 0.32 | 0.08 | 3.8배 | 234 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
1.0% | -81.0% | 0.22 | 0.01 | 1.3배 | 450 | 52% |
| 매수후보유 | 13.9% | -84.1% | 0.51 | 0.16 | 29.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 12일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 56일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.