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에스엠 백테스트
에스엠의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 19.2%, MDD -49.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -97.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 19.2%, MDD -49.1%, Sharpe 0.76, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 20.6%, MDD -66.5%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.7%p 높고, MDD는 47.9%p 개선됐습니다(CAGR 19.2%, MDD -49.1%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=3.5 |
19.2% | -49.1% | 0.76 | 0.39 | 101.1배 | 20 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=40 |
20.5% | -66.3% | 0.69 | 0.31 | 133.5배 | 44 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=24 |
15.4% | -50.9% | 0.67 | 0.30 | 42.9배 | 24 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=201 |
20.6% | -66.5% | 0.67 | 0.31 | 137.4배 | 22 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=217 |
20.1% | -81.2% | 0.65 | 0.25 | 121.3배 | 26 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=22, mult=4 |
13.0% | -62.8% | 0.58 | 0.21 | 25.0배 | 42 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.09 |
13.2% | -84.8% | 0.52 | 0.16 | 26.2배 | 176 | 39% |
| Supertrend period=17, mult=3.2 |
11.6% | -92.4% | 0.47 | 0.13 | 17.9배 | 150 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
2.6% | -90.8% | 0.27 | 0.03 | 2.0배 | 604 | 48% |
| MACD fast=16, slow=35, signal=16 |
1.8% | -93.2% | 0.26 | 0.02 | 1.6배 | 330 | 51% |
| 매수후보유 | 9.5% | -97.0% | 0.45 | 0.10 | 10.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 73일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 73일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.