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성호전자 백테스트
성호전자의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.8%, MDD -34.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -87.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.8%, MDD -34.5%, Sharpe 0.67, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 17.2%, MDD -71.9%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.4%p 높고, MDD는 53.1%p 개선됐습니다(CAGR 14.8%, MDD -34.5%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=39 |
14.8% | -34.5% | 0.67 | 0.43 | 30.3배 | 6 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=80 |
17.2% | -71.9% | 0.57 | 0.24 | 49.9배 | 90 | 47% |
| MACD fast=39, slow=86, signal=39 |
16.5% | -78.0% | 0.56 | 0.21 | 42.9배 | 122 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=12, mult=4 |
13.3% | -76.6% | 0.55 | 0.17 | 21.7배 | 26 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=5 |
10.5% | -75.6% | 0.50 | 0.14 | 11.7배 | 50 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.9 |
11.3% | -76.5% | 0.47 | 0.15 | 14.1배 | 52 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=64 |
10.3% | -79.8% | 0.44 | 0.13 | 11.2배 | 90 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=0.08 |
8.9% | -88.5% | 0.41 | 0.10 | 8.2배 | 282 | 30% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
5.2% | -92.9% | 0.33 | 0.06 | 3.5배 | 66 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.42 |
0.3% | -94.6% | 0.22 | 0.00 | 1.1배 | 376 | 47% |
| 매수후보유 | 8.5% | -87.6% | 0.43 | 0.10 | 7.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.