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티씨케이 백테스트
티씨케이의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 15.7%, MDD -63.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 16.3%, MDD -86.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 18.7%, MDD -69.1%, Sharpe 0.62, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 18.8%, MDD -71.3%, 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 16.9%p 개선됐습니다(CAGR 15.7%, MDD -63.0%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=182 |
18.7% | -69.1% | 0.62 | 0.27 | 51.5배 | 41 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=77 |
18.6% | -70.6% | 0.62 | 0.26 | 50.4배 | 60 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=48 |
18.8% | -71.3% | 0.61 | 0.26 | 52.5배 | 60 | 72% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.14 |
15.7% | -63.0% | 0.57 | 0.25 | 28.5배 | 178 | 42% |
| MACD fast=19, slow=38, signal=11 |
13.6% | -68.9% | 0.52 | 0.20 | 18.7배 | 308 | 51% |
| Supertrend period=13, mult=2.5 |
13.2% | -63.7% | 0.51 | 0.21 | 17.4배 | 178 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
13.1% | -54.8% | 0.51 | 0.24 | 16.9배 | 374 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.2 |
12.0% | -75.6% | 0.49 | 0.16 | 13.4배 | 160 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=10, mult=2.4 |
8.7% | -59.2% | 0.48 | 0.15 | 6.8배 | 80 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=27 |
7.7% | -59.4% | 0.41 | 0.13 | 5.5배 | 126 | 21% |
| 매수후보유 | 16.3% | -86.0% | 0.55 | 0.19 | 32.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 29일 평균가격이 182일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 29일 평균이 182일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.