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제주반도체 백테스트
제주반도체의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 22.2%, MDD -47.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -97.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 28.8%, MDD -70.5%, Sharpe 0.80, 시장 노출 33%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 29.3%, MDD -84.1%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 25.4%p 높고, MDD는 27.0%p 개선됐습니다(CAGR 22.2%, MDD -47.3%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=1.4 |
28.8% | -70.5% | 0.80 | 0.41 | 230.4배 | 272 | 33% |
| MACD fast=13, slow=52, signal=12 |
29.3% | -84.1% | 0.76 | 0.35 | 249.6배 | 256 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=15, mult=1.9 |
22.2% | -47.3% | 0.70 | 0.47 | 74.3배 | 110 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=7 |
16.9% | -59.9% | 0.65 | 0.28 | 28.7배 | 52 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
19.9% | -68.9% | 0.62 | 0.29 | 49.7배 | 238 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=-0.01 |
20.0% | -80.9% | 0.61 | 0.25 | 50.4배 | 522 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=35 |
16.3% | -54.2% | 0.59 | 0.30 | 25.8배 | 178 | 21% |
| Supertrend period=22, mult=1.7 |
15.4% | -73.4% | 0.54 | 0.21 | 21.7배 | 294 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=81 |
15.2% | -68.7% | 0.53 | 0.22 | 20.9배 | 96 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=105 |
10.6% | -88.4% | 0.44 | 0.12 | 8.7배 | 77 | 41% |
| 매수후보유 | 3.4% | -97.6% | 0.37 | 0.03 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 16일 평균의 상단 밴드(변동성 1.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 16일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.