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비츠로셀 백테스트
비츠로셀의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.9%, MDD -61.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.2%, MDD -44.7%, Sharpe 0.57, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=3.8 |
14.2% | -44.7% | 0.57 | 0.32 | 9.2배 | 50 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=173 |
13.2% | -61.8% | 0.53 | 0.21 | 8.0배 | 17 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=212 |
11.8% | -61.8% | 0.49 | 0.19 | 6.5배 | 21 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=67 |
11.0% | -66.9% | 0.47 | 0.16 | 5.8배 | 48 | 87% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=-0.14 |
10.4% | -61.8% | 0.45 | 0.17 | 5.2배 | 93 | 88% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
9.2% | -54.6% | 0.44 | 0.17 | 4.4배 | 110 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=24, mult=2.5 |
4.2% | -43.2% | 0.33 | 0.10 | 2.0배 | 42 | 8% |
| MACD fast=10, slow=56, signal=16 |
5.3% | -58.1% | 0.32 | 0.09 | 2.4배 | 220 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.4 |
4.0% | -46.1% | 0.29 | 0.09 | 1.9배 | 26 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=40 |
1.6% | -18.9% | 0.24 | 0.08 | 1.3배 | 4 | 1% |
| 매수후보유 | 18.9% | -61.8% | 0.63 | 0.31 | 18.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.