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유진테크 백테스트
유진테크의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 23.3%, MDD -47.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 22.8%, MDD -80.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 32.4%, MDD -57.1%, Sharpe 0.89, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.6%p 높고, MDD는 23.6%p 개선됐습니다(CAGR 23.3%, MDD -47.4%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=75 |
32.4% | -57.1% | 0.89 | 0.57 | 185.1배 | 51 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=83 |
27.3% | -57.1% | 0.78 | 0.48 | 89.4배 | 37 | 57% |
| Supertrend period=28, mult=4.2 |
25.8% | -59.0% | 0.78 | 0.44 | 71.2배 | 60 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=0.8 |
22.9% | -51.2% | 0.74 | 0.45 | 46.2배 | 114 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=40 |
23.3% | -47.4% | 0.72 | 0.49 | 48.8배 | 44 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=21, mult=1.8 |
20.5% | -49.4% | 0.69 | 0.42 | 32.1배 | 80 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=-0.02 |
20.7% | -54.8% | 0.67 | 0.38 | 33.0배 | 232 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=12 |
16.4% | -70.2% | 0.59 | 0.23 | 16.9배 | 118 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
10.6% | -84.3% | 0.46 | 0.13 | 6.5배 | 162 | 53% |
| MACD fast=15, slow=25, signal=11 |
3.3% | -80.4% | 0.28 | 0.04 | 1.8배 | 300 | 52% |
| 매수후보유 | 22.8% | -80.7% | 0.66 | 0.28 | 45.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 38일 평균가격이 75일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일 평균이 75일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.