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동국제약 백테스트
동국제약의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.3%, MDD -49.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -75.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.1%, MDD -63.6%, Sharpe 0.47, 시장 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 높고, MDD는 12.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -49.2%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=43 |
10.1% | -63.6% | 0.47 | 0.16 | 6.3배 | 59 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=111 |
7.3% | -56.3% | 0.39 | 0.13 | 3.9배 | 46 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=204 |
7.3% | -49.2% | 0.39 | 0.15 | 3.9배 | 40 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=150, threshold=-0.08 |
5.1% | -47.1% | 0.32 | 0.11 | 2.6배 | 151 | 70% |
| Supertrend period=29, mult=4 |
3.4% | -43.0% | 0.26 | 0.08 | 1.9배 | 60 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=42 |
1.2% | -13.3% | 0.24 | 0.09 | 1.3배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=19, mult=2.9 |
0.9% | -45.7% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 52 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.3 |
0.3% | -53.6% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 122 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-1.4% | -75.1% | 0.08 | -0.02 | 0.8배 | 148 | 50% |
| MACD fast=10, slow=28, signal=12 |
-3.9% | -70.0% | -0.02 | -0.06 | 0.5배 | 326 | 50% |
| 매수후보유 | 6.8% | -75.9% | 0.36 | 0.09 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 16일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 43일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.