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브이엠 백테스트
브이엠의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 42.8%, MDD -31.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 27.6%, MDD -80.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 52.3%, MDD -43.6%, Sharpe 1.11, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 24.8%p 높고, MDD는 37.1%p 개선됐습니다(CAGR 42.8%, MDD -31.8%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=34, mult=4.5 |
52.3% | -43.6% | 1.11 | 1.20 | 29.3배 | 18 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=24, mult=2.5 |
42.8% | -31.8% | 1.07 | 1.35 | 17.4배 | 24 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.8 |
38.7% | -53.4% | 0.98 | 0.73 | 13.8배 | 32 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=-0.04 |
39.1% | -57.7% | 0.90 | 0.68 | 14.1배 | 43 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=17 |
36.9% | -66.6% | 0.90 | 0.55 | 12.5배 | 46 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=8 |
37.2% | -61.7% | 0.88 | 0.60 | 12.6배 | 108 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=111 |
31.3% | -57.7% | 0.80 | 0.54 | 8.9배 | 23 | 54% |
| MACD fast=10, slow=22, signal=12 |
23.8% | -56.3% | 0.72 | 0.42 | 5.6배 | 131 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
24.2% | -58.6% | 0.71 | 0.41 | 5.7배 | 66 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=87 |
22.9% | -64.2% | 0.66 | 0.36 | 5.2배 | 17 | 59% |
| 매수후보유 | 27.6% | -80.8% | 0.71 | 0.34 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 34일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.