추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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테스 백테스트
테스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 19.1%, MDD -56.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 15.0%, MDD -87.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 25.4%, MDD -61.7%, Sharpe 0.70, 시장 노출 79%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 10.4%p 높고, MDD는 25.6%p 개선됐습니다(CAGR 19.1%, MDD -56.3%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=101 |
25.4% | -61.7% | 0.70 | 0.41 | 61.3배 | 35 | 79% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=183 |
19.1% | -56.3% | 0.61 | 0.34 | 24.0배 | 35 | 62% |
| Supertrend period=10, mult=3.5 |
18.0% | -70.0% | 0.60 | 0.26 | 20.4배 | 72 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=74 |
17.2% | -59.5% | 0.58 | 0.29 | 17.9배 | 43 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.05 |
16.5% | -62.5% | 0.57 | 0.26 | 16.0배 | 171 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=14 |
9.9% | -66.4% | 0.43 | 0.15 | 5.6배 | 150 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=0.9 |
5.8% | -74.9% | 0.34 | 0.08 | 2.8배 | 136 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=19, mult=1 |
3.2% | -72.6% | 0.28 | 0.04 | 1.8배 | 152 | 47% |
| MACD fast=19, slow=57, signal=22 |
2.5% | -83.1% | 0.27 | 0.03 | 1.6배 | 176 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-1.3% | -87.9% | 0.17 | -0.01 | 0.8배 | 322 | 51% |
| 매수후보유 | 15.0% | -87.4% | 0.53 | 0.17 | 12.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 15일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 101일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.