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씨젠 백테스트
씨젠의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.3%, MDD -31.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -87.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.3%, MDD -31.7%, Sharpe 0.67, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 높고, MDD는 56.1%p 개선됐습니다(CAGR 14.3%, MDD -31.7%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=33 |
14.3% | -31.7% | 0.67 | 0.45 | 8.4배 | 2 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.4 |
13.6% | -74.0% | 0.52 | 0.18 | 7.6배 | 72 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=104 |
13.2% | -70.9% | 0.51 | 0.19 | 7.2배 | 43 | 44% |
| Supertrend period=13, mult=4.1 |
12.6% | -77.3% | 0.49 | 0.16 | 6.6배 | 54 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=32 |
11.1% | -72.9% | 0.46 | 0.15 | 5.3배 | 110 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=24, mult=3.4 |
10.1% | -72.9% | 0.45 | 0.14 | 4.6배 | 40 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=31 |
9.3% | -59.4% | 0.43 | 0.16 | 4.1배 | 24 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=0.09 |
6.5% | -78.3% | 0.35 | 0.08 | 2.7배 | 128 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
6.0% | -77.3% | 0.34 | 0.08 | 2.5배 | 274 | 45% |
| MACD fast=11, slow=29, signal=7 |
5.7% | -73.6% | 0.34 | 0.08 | 2.4배 | 312 | 50% |
| 매수후보유 | 12.4% | -87.8% | 0.48 | 0.14 | 6.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.