추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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고영 백테스트
고영의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.7%, MDD -74.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.3%, MDD -60.9%, Sharpe 0.58, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=155 |
16.3% | -60.9% | 0.58 | 0.27 | 15.7배 | 30 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=61 |
14.9% | -53.3% | 0.56 | 0.28 | 12.5배 | 24 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=101 |
13.9% | -74.9% | 0.53 | 0.19 | 10.8배 | 26 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=165, threshold=-0.06 |
13.6% | -77.5% | 0.52 | 0.17 | 10.2배 | 113 | 70% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
12.9% | -67.0% | 0.50 | 0.19 | 9.1배 | 38 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.1 |
9.8% | -59.2% | 0.44 | 0.17 | 5.5배 | 126 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=16, mult=2.9 |
8.4% | -54.2% | 0.43 | 0.15 | 4.3배 | 52 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=18 |
5.8% | -62.5% | 0.34 | 0.09 | 2.8배 | 36 | 27% |
| MACD fast=17, slow=45, signal=18 |
5.2% | -69.4% | 0.32 | 0.07 | 2.5배 | 197 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
0.6% | -73.6% | 0.19 | 0.01 | 1.1배 | 153 | 52% |
| 매수후보유 | 20.7% | -74.2% | 0.63 | 0.28 | 30.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 36일 평균가격이 155일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일 평균이 155일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.