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큐리언트 백테스트
큐리언트의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.7%, MDD -18.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.2%, MDD -94.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.3%, MDD -60.9%, Sharpe 0.47, 시장 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.5%p 높고, MDD는 33.7%p 개선됐습니다(CAGR 3.7%, MDD -18.3%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=126 |
11.3% | -60.9% | 0.47 | 0.19 | 3.1배 | 22 | 41% |
| Supertrend period=13, mult=4.7 |
11.1% | -68.8% | 0.46 | 0.16 | 3.0배 | 24 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=172 |
10.1% | -65.5% | 0.44 | 0.15 | 2.7배 | 12 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=39 |
3.7% | -18.3% | 0.41 | 0.20 | 1.5배 | 2 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=39 |
3.8% | -82.3% | 0.30 | 0.05 | 1.5배 | 12 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=1.4 |
3.0% | -59.0% | 0.26 | 0.05 | 1.4배 | 162 | 28% |
| MACD fast=17, slow=39, signal=3 |
0.5% | -75.9% | 0.26 | 0.01 | 1.0배 | 196 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.36 |
-0.6% | -81.6% | 0.23 | -0.01 | 0.9배 | 280 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=0.12 |
1.6% | -86.1% | 0.23 | 0.02 | 1.2배 | 76 | 28% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=22, mult=2.1 |
-0.2% | -77.3% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 54 | 20% |
| 매수후보유 | -4.2% | -94.5% | 0.27 | -0.04 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 46일 평균가격이 126일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일 평균이 126일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.