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제이에스링크 백테스트
제이에스링크의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 17.3%, MDD -35.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.8%, MDD -91.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 17.3%, MDD -35.7%, Sharpe 0.71, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 20.2%, MDD -75.5%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.5%p 높고, MDD는 55.7%p 개선됐습니다(CAGR 17.3%, MDD -35.7%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=28 |
17.3% | -35.7% | 0.71 | 0.49 | 10.3배 | 14 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.3 |
20.1% | -64.6% | 0.68 | 0.31 | 14.5배 | 18 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=68 |
20.2% | -75.5% | 0.62 | 0.27 | 14.6배 | 62 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=92 |
14.3% | -83.4% | 0.52 | 0.17 | 7.0배 | 23 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=8, mult=1.9 |
14.0% | -73.3% | 0.52 | 0.19 | 6.8배 | 62 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=66 |
13.8% | -77.5% | 0.51 | 0.18 | 6.6배 | 18 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0 |
11.4% | -86.8% | 0.47 | 0.13 | 4.8배 | 128 | 46% |
| Supertrend period=22, mult=3.8 |
7.6% | -89.3% | 0.39 | 0.08 | 2.9배 | 56 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
6.7% | -83.1% | 0.38 | 0.08 | 2.6배 | 108 | 45% |
| MACD fast=18, slow=57, signal=19 |
4.0% | -84.4% | 0.33 | 0.05 | 1.8배 | 136 | 51% |
| 매수후보유 | 3.8% | -91.3% | 0.39 | 0.04 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.