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티에스이 백테스트
티에스이의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 19.8%, MDD -54.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 14.3%, MDD -76.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 23.2%, MDD -56.8%, Sharpe 0.72, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 8.9%p 높고, MDD는 20.0%p 개선됐습니다(CAGR 19.8%, MDD -54.5%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=0.6 |
23.2% | -56.8% | 0.72 | 0.41 | 25.8배 | 128 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.08 |
20.9% | -59.7% | 0.68 | 0.35 | 19.1배 | 85 | 41% |
| Supertrend period=20, mult=1.7 |
19.8% | -54.5% | 0.66 | 0.36 | 16.7배 | 188 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=26, mult=1.3 |
18.8% | -59.7% | 0.64 | 0.32 | 14.7배 | 112 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=16 |
17.5% | -68.2% | 0.62 | 0.26 | 12.3배 | 68 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=132 |
18.0% | -62.4% | 0.60 | 0.29 | 13.1배 | 33 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=82 |
17.8% | -67.5% | 0.60 | 0.26 | 12.8배 | 41 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=39 |
14.3% | -61.0% | 0.56 | 0.23 | 8.0배 | 28 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
13.5% | -71.4% | 0.52 | 0.19 | 7.2배 | 200 | 48% |
| MACD fast=16, slow=29, signal=8 |
10.1% | -78.7% | 0.44 | 0.13 | 4.5배 | 266 | 52% |
| 매수후보유 | 14.3% | -76.8% | 0.52 | 0.19 | 8.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 44일 평균의 상단 밴드(변동성 0.6배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 44일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.