추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
두산테스나 백테스트
두산테스나의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 23.9%, MDD -52.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 21.5%, MDD -72.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 25.0%, MDD -61.8%, Sharpe 0.75, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 25.3%, MDD -58.0%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 11.0%p 개선됐습니다(CAGR 23.9%, MDD -52.3%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=5 |
25.0% | -61.8% | 0.75 | 0.40 | 17.6배 | 34 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=8 |
25.3% | -58.0% | 0.74 | 0.44 | 18.2배 | 118 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=38 |
23.7% | -62.2% | 0.72 | 0.38 | 15.4배 | 72 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=0.04 |
23.9% | -52.3% | 0.72 | 0.46 | 15.8배 | 88 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=178 |
22.9% | -60.0% | 0.69 | 0.38 | 14.2배 | 32 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=75 |
22.8% | -57.8% | 0.68 | 0.39 | 14.0배 | 22 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.7 |
16.0% | -72.7% | 0.61 | 0.22 | 6.7배 | 78 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=11, mult=1.5 |
15.7% | -61.7% | 0.58 | 0.26 | 6.5배 | 78 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
16.0% | -68.2% | 0.58 | 0.23 | 6.7배 | 113 | 51% |
| MACD fast=10, slow=24, signal=18 |
14.5% | -71.3% | 0.55 | 0.20 | 5.7배 | 187 | 52% |
| 매수후보유 | 21.5% | -72.8% | 0.63 | 0.30 | 12.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.