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메지온 백테스트
메지온의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 17.5%, MDD -62.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -85.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 21.6%, MDD -66.5%, Sharpe 0.66, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 18.5%p 개선됐습니다(CAGR 17.5%, MDD -62.0%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=4.6 |
21.6% | -66.5% | 0.66 | 0.33 | 17.2배 | 36 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=110 |
17.9% | -66.1% | 0.60 | 0.27 | 11.0배 | 32 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=58 |
17.5% | -62.0% | 0.58 | 0.28 | 10.4배 | 24 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=71 |
15.8% | -63.9% | 0.56 | 0.25 | 8.5배 | 32 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=0 |
15.6% | -71.9% | 0.55 | 0.22 | 8.2배 | 186 | 53% |
| MACD fast=9, slow=42, signal=18 |
9.3% | -59.2% | 0.43 | 0.16 | 3.6배 | 207 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=17 |
9.0% | -73.9% | 0.42 | 0.12 | 3.5배 | 50 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=19, mult=3.1 |
8.4% | -73.1% | 0.41 | 0.11 | 3.2배 | 48 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.5 |
6.7% | -76.8% | 0.36 | 0.09 | 2.6배 | 90 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
4.7% | -60.7% | 0.32 | 0.08 | 1.9배 | 231 | 45% |
| 매수후보유 | 13.0% | -85.0% | 0.51 | 0.15 | 5.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.