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파크시스템스 백테스트
파크시스템스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 37.4%, MDD -58.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.2%, MDD -14.1%, Sharpe 0.79, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.5%, MDD -55.8%, 노출 74%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
10.2% | -14.1% | 0.79 | 0.73 | 2.8배 | 6 | 9% |
| Supertrend period=18, mult=3.2 |
19.4% | -54.6% | 0.70 | 0.36 | 6.6배 | 53 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=8, mult=2.5 |
13.7% | -33.1% | 0.69 | 0.41 | 3.9배 | 40 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=31 |
19.5% | -55.8% | 0.65 | 0.35 | 6.6배 | 45 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=47 |
17.6% | -48.6% | 0.64 | 0.36 | 5.6배 | 62 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=-0.1 |
17.6% | -58.2% | 0.60 | 0.30 | 5.6배 | 104 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=101 |
13.4% | -46.2% | 0.53 | 0.29 | 3.8배 | 26 | 66% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=19 |
11.1% | -57.3% | 0.51 | 0.19 | 3.0배 | 104 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.6 |
10.2% | -56.5% | 0.49 | 0.18 | 2.8배 | 46 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
5.2% | -65.7% | 0.32 | 0.08 | 1.7배 | 176 | 55% |
| 매수후보유 | 37.4% | -58.9% | 0.91 | 0.64 | 29.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.