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하나머티리얼즈 백테스트
하나머티리얼즈의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 31.6%, MDD -38.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 22.1%, MDD -66.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 31.6%, MDD -38.4%, Sharpe 0.83, 시장 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 9.5%p 높고, MDD는 28.5%p 개선됐습니다(CAGR 31.6%, MDD -38.4%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=5, mult=4.7 |
31.6% | -38.4% | 0.83 | 0.82 | 13.0배 | 20 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=65 |
23.2% | -50.4% | 0.67 | 0.46 | 7.0배 | 23 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=28 |
17.8% | -63.2% | 0.60 | 0.28 | 4.6배 | 44 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=21, mult=1.6 |
10.6% | -34.5% | 0.52 | 0.31 | 2.6배 | 78 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=9 |
10.9% | -62.3% | 0.46 | 0.17 | 2.6배 | 98 | 65% |
| MACD fast=14, slow=27, signal=13 |
9.0% | -50.0% | 0.42 | 0.18 | 2.2배 | 124 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=206 |
8.8% | -58.9% | 0.41 | 0.15 | 2.2배 | 26 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.3 |
6.3% | -56.1% | 0.35 | 0.11 | 1.8배 | 124 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=-0.01 |
5.2% | -64.4% | 0.34 | 0.08 | 1.6배 | 72 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
-1.5% | -72.4% | 0.16 | -0.02 | 0.9배 | 168 | 53% |
| 매수후보유 | 22.1% | -66.9% | 0.64 | 0.33 | 6.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 5일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.