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코미코 백테스트
코미코의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 17.4%, MDD -49.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 18.5%, MDD -66.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 17.4%, MDD -49.1%, Sharpe 0.61, 시장 노출 47%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 18.5%, MDD -61.6%, 노출 79%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 17.2%p 개선됐습니다(CAGR 17.4%, MDD -49.1%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=16, slow=70, signal=22 |
17.4% | -49.1% | 0.61 | 0.35 | 4.5배 | 84 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=63 |
18.5% | -61.6% | 0.60 | 0.30 | 4.9배 | 24 | 79% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
16.3% | -66.4% | 0.58 | 0.24 | 4.1배 | 76 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=38 |
16.0% | -59.7% | 0.56 | 0.27 | 4.0배 | 46 | 56% |
| Supertrend period=14, mult=3.6 |
15.6% | -57.1% | 0.56 | 0.27 | 3.9배 | 40 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=45 |
13.8% | -69.1% | 0.52 | 0.20 | 3.4배 | 62 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=25, threshold=0.09 |
12.1% | -44.4% | 0.50 | 0.27 | 2.9배 | 154 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.5 |
10.4% | -58.5% | 0.46 | 0.18 | 2.5배 | 76 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=10, mult=1.4 |
10.2% | -38.3% | 0.45 | 0.27 | 2.5배 | 80 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=22 |
9.9% | -48.6% | 0.44 | 0.20 | 2.4배 | 96 | 39% |
| 매수후보유 | 18.5% | -66.3% | 0.59 | 0.28 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(16·70일)이 신호선(22일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.