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제이앤티씨 백테스트
제이앤티씨의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.8%, MDD -16.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 3.9%, MDD -70.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 13.6%, MDD -63.0%, Sharpe 0.50, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.7%p 높고, MDD는 7.2%p 개선됐습니다(CAGR 3.8%, MDD -16.5%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=172 |
13.6% | -63.0% | 0.50 | 0.22 | 2.3배 | 4 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=0.03 |
13.1% | -49.7% | 0.50 | 0.26 | 2.2배 | 42 | 42% |
| Supertrend period=14, mult=3.2 |
13.3% | -60.1% | 0.50 | 0.22 | 2.2배 | 38 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=140 |
10.8% | -63.0% | 0.45 | 0.17 | 1.9배 | 8 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=40 |
8.8% | -70.3% | 0.41 | 0.12 | 1.7배 | 8 | 32% |
| MACD fast=7, slow=22, signal=3 |
6.7% | -51.3% | 0.36 | 0.13 | 1.5배 | 220 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3 |
5.7% | -20.3% | 0.34 | 0.28 | 1.4배 | 18 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=38 |
3.8% | -16.5% | 0.34 | 0.23 | 1.3배 | 6 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
1.4% | -61.5% | 0.25 | 0.02 | 1.1배 | 106 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=8, mult=0.7 |
0.7% | -62.1% | 0.23 | 0.01 | 1.0배 | 86 | 37% |
| 매수후보유 | 3.9% | -70.2% | 0.38 | 0.05 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 48일 지수이동평균이 172일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일선이 172일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.