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케어젠 백테스트
케어젠의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 12.8%, MDD -40.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -70.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.2%, MDD -47.9%, Sharpe 0.58, 시장 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 높고, MDD는 22.5%p 개선됐습니다(CAGR 12.8%, MDD -40.8%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=13 |
16.2% | -47.9% | 0.58 | 0.34 | 5.0배 | 32 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=31 |
15.8% | -52.4% | 0.57 | 0.30 | 4.8배 | 28 | 55% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
14.8% | -64.2% | 0.54 | 0.23 | 4.4배 | 24 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.6 |
12.8% | -40.8% | 0.51 | 0.31 | 3.6배 | 42 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.15 |
11.9% | -46.9% | 0.48 | 0.25 | 3.3배 | 52 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=213 |
11.7% | -62.6% | 0.47 | 0.19 | 3.3배 | 28 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=137 |
10.0% | -62.4% | 0.44 | 0.16 | 2.8배 | 16 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=21, mult=1.8 |
9.2% | -64.9% | 0.43 | 0.14 | 2.6배 | 44 | 40% |
| MACD fast=8, slow=52, signal=13 |
2.6% | -67.6% | 0.27 | 0.04 | 1.3배 | 156 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
1.6% | -62.0% | 0.25 | 0.03 | 1.2배 | 194 | 53% |
| 매수후보유 | 9.3% | -70.3% | 0.44 | 0.13 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 44일)가 13 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 13) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.