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RFHIC 백테스트
RFHIC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 13.8%, MDD -36.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 13.7%, MDD -77.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 21.4%, MDD -56.0%, Sharpe 0.71, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.8%p 높고, MDD는 21.6%p 개선됐습니다(CAGR 13.8%, MDD -36.0%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=12, mult=1.8 |
21.4% | -56.0% | 0.71 | 0.38 | 8.6배 | 114 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=102, slow=212 |
18.9% | -68.6% | 0.62 | 0.27 | 6.8배 | 5 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=25 |
13.8% | -36.0% | 0.59 | 0.38 | 4.2배 | 18 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.1 |
15.1% | -45.7% | 0.57 | 0.33 | 4.8배 | 206 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=141 |
14.6% | -68.6% | 0.53 | 0.21 | 4.5배 | 19 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=23, mult=2.6 |
9.4% | -32.7% | 0.50 | 0.29 | 2.7배 | 24 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=178, threshold=0.02 |
12.7% | -68.6% | 0.49 | 0.19 | 3.8배 | 75 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.5 |
6.2% | -19.4% | 0.47 | 0.32 | 1.9배 | 10 | 5% |
| MACD fast=15, slow=45, signal=14 |
7.6% | -64.1% | 0.38 | 0.12 | 2.3배 | 128 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=31 |
4.7% | -69.4% | 0.30 | 0.07 | 1.7배 | 22 | 26% |
| 매수후보유 | 13.7% | -77.5% | 0.51 | 0.18 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 12일·폭 1.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.