추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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심텍 백테스트
심텍의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 30.7%, MDD -52.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 20.3%, MDD -82.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 34.0%, MDD -59.4%, Sharpe 0.85, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 13.8%p 높고, MDD는 23.2%p 개선됐습니다(CAGR 30.7%, MDD -52.2%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=76 |
34.0% | -59.4% | 0.85 | 0.57 | 25.0배 | 15 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=242 |
30.1% | -59.4% | 0.79 | 0.51 | 17.9배 | 9 | 54% |
| Supertrend period=10, mult=4.9 |
30.7% | -52.2% | 0.79 | 0.59 | 18.9배 | 24 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=127 |
28.9% | -59.4% | 0.78 | 0.49 | 16.2배 | 25 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=198, threshold=-0.02 |
28.3% | -59.4% | 0.76 | 0.48 | 15.5배 | 47 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=11 |
25.3% | -59.5% | 0.72 | 0.42 | 11.9배 | 94 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2.7 |
13.8% | -31.1% | 0.70 | 0.44 | 4.1배 | 36 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
15.2% | -44.8% | 0.56 | 0.34 | 4.7배 | 140 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=9, mult=1.1 |
15.3% | -45.7% | 0.56 | 0.33 | 4.8배 | 88 | 44% |
| MACD fast=14, slow=32, signal=17 |
9.1% | -67.9% | 0.42 | 0.13 | 2.6배 | 148 | 51% |
| 매수후보유 | 20.3% | -82.7% | 0.61 | 0.25 | 7.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 49일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 76일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.