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올릭스 백테스트
올릭스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 16.0%, MDD -53.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 14.1%, MDD -85.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 34.6%, MDD -58.4%, Sharpe 0.80, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 20.6%p 높고, MDD는 26.6%p 개선됐습니다(CAGR 16.0%, MDD -53.4%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=209 |
34.6% | -58.4% | 0.80 | 0.59 | 10.9배 | 10 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=247 |
31.0% | -56.8% | 0.76 | 0.55 | 8.8배 | 3 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=64 |
26.3% | -69.5% | 0.68 | 0.38 | 6.5배 | 26 | 83% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.13 |
24.2% | -69.0% | 0.67 | 0.35 | 5.7배 | 54 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.08 |
23.0% | -75.6% | 0.64 | 0.30 | 5.3배 | 166 | 45% |
| MACD fast=6, slow=41, signal=6 |
20.9% | -75.3% | 0.61 | 0.28 | 4.6배 | 212 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=21 |
18.9% | -80.4% | 0.58 | 0.23 | 4.0배 | 86 | 34% |
| Supertrend period=19, mult=3.4 |
18.1% | -72.3% | 0.57 | 0.25 | 3.8배 | 40 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=10, mult=3.2 |
16.0% | -53.4% | 0.56 | 0.30 | 3.3배 | 14 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.6 |
11.0% | -58.2% | 0.46 | 0.19 | 2.3배 | 42 | 12% |
| 매수후보유 | 14.1% | -85.0% | 0.55 | 0.17 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 33일 평균가격이 209일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 33일 평균이 209일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.